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比特币价格:反弹至关键的11,500美元阻力位后,顶级交易员走了

  10月7日,Cointelegraph报道称,自9月中旬以来,顶级加密货币交易商一直保持看跌态势,当时比特币(BTC)的多空比率已达到10周以来的最低水平。BTC突破11,000美元阻力后,所有这些在数小时内发生了变化。

  每当比特币的波动性过低时,通常表明交易者变得过于自满。自然,会有一段时间的区间交易,但是短期的不可预测性是比特币的定义特征。

  对于专业交易者而言,隐含波动率通常被称为恐惧指数,因为它衡量的是期权市场上支付的平均溢价。任何意外的大幅价格变动(负向和正向)都将导致指标急剧上升。

  比特币3个月隐含波动率。资料来源:歪斜

  注意3个月期权最近如何触及17个月以来的最低水平。这不应被解释为无风险的市场,因为标普500指数三个月的波动率目前为28%。这还不到比特币目前60%的一半;因此,每天500美元的蜡烛并不令人感到意外。

  最近两周,比特币价格交易在10400美元至10900美元之间,BTC期货未平仓合约增加了3亿美元。这表明,尽管这是一个看似平静的时期,但交易员增加了赌注。

  BTC / USD 3小时图。资料来源:TradingView

  不管最近价格走势背后的原因是什么,顶尖交易员都争先恐后地补仓。同时,期货合约溢价一直保持适度,这标志着可持续反弹的空间。

  期货溢价表明一切都很好

  期货合约卖方通常会要求定期现货交易的价格溢价。这种情况在每个衍生品市场中都会发生,并且不仅限于加密货币市场。除了汇兑流动性风险,卖方正在推迟结算,因此价格较高。

  健康的市场往往以5%至15%的年化溢价交易,即基准利率。另一方面,期货交易在常规现货交易所之下,表明短期看跌情绪。

  比特币3个月期货的年度化基础。资料来源:歪斜

  如上图所示,BTC期货最后一次持有15%的溢价是在8月18日,自那时以来,它们一直保持着轻微的正利率。周五的反弹还不足以引起过度杠杆化,因此加强了先前解释的空头回补理论。

  为了更好地衡量交易者在BTC寻求建立11,000美元作为新支撑位时如何定位自己,应该监视交易所的多空比率。

  顶级交易者净多头为20%

  即使每个期货市场在买主(多头)和卖主(空头)之间保持平衡,但顶级交易员的头寸可能与广大客户群有所不同。

  通过专门汇总顶级交易者的净头寸,可以确定他们的押注是多头或多头。

  OKEx顶级交易者BTC多头/空头比率。资料来源:OKEx

  根据OKEx的数据,顶级交易员在交易所的多空比率在10月9日触底0.75。该数字转化为净空头头寸的25%,可以解释为看跌。

  在接下来的24小时内,这些交易员不仅关闭了他们的空头,而且还恢复了25%的净多头头寸。相对于简单的空头回补方案,这是可靠恢复的良好指标。

  币安顶级交易者BTC多头/空头比率。资料来源:币安

  Binance数据也描绘了类似的情况,因为其最大交易者的多空比率在同一时期从9%增至23%的净多头。值得注意的是,交易所之间的方法会有所不同。因此,应该监测变化而不是绝对数字。

  以上数据表明,事实上,顶级交易员在最近的BTC价格飙升之前净空头。期货溢价一直保持在积极,健康的水平,为进一步的买方杠杆作用打开了空间。

  顶级交易员没有押注典型的“巴特·辛普森模式”,而是改变了立场,现在看涨,支持牛市涨至14,000美元这一论点。

  将来,交易者可能会考虑根据数据转移仓位,而不是推测价格走势如何或可能不会触发趋势变化。

  价格波动是否与Square最近收购4,709比特币无关。如果顶级交易员开始看涨,则通常表明趋势正在朝该方向加强。

  的观点和这里所表达的观点仅代表的autho[R,并不一定反映Cointelegraph的意见。每一项投资和交易动作都涉及风险。做出决定时,您应该进行自己的研究。

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